以科学与
算法，驾驭
市场的
确定性。
完整的
量化投研体系。
全栈自研投研平台
从因子挖掘、模型训练到组合优化与交易执行，端到端自主研发的量化投研基础设施，全流程闭环。
实时风险监控
全天候监控组合敞口与回撤，秒级预警，多维度风险指标实时可视。
海量数据中枢
汇聚行情、基本面与另类数据，PB 级存储与高速因子库支撑深度研究。
严格风控体系
事前、事中、事后全流程风控，严格的合规约束与多重交易校验。
多元化的
量化策略矩阵。
覆盖指数增强、市场中性、CTA 与多策略 FOF，低相关性策略协同运作，追求稳健可持续的超额收益。
中证500 / 1000 指数增强
以宽基指数为基准，通过多因子选股与组合优化获取稳定超额收益,严格控制跟踪误差与行业暴露。
量化对冲 · 市场中性
多头精选 Alpha 组合，空头对冲市场 Beta，剥离系统性风险,追求与市场低相关的绝对收益。
量化 CTA · 管理期货
覆盖商品与金融期货,融合趋势、套利与高频策略,捕捉跨品种、跨周期的多元化交易机会。
多策略 FOF · 资产配置
动态配置低相关性子策略,通过组合分散与风险预算平滑波动,为投资者提供稳健的一站式解决方案。
从数据到收益的
四个环节。
数据
采集行情、基本面与另类数据，经清洗、对齐与质检，构建高质量的研究数据底座。
研究
因子挖掘与模型迭代，融合统计学习与机器学习，持续发现并验证有效的预测信号。
回测
严谨的历史回测与样本外验证，充分考虑交易成本与冲击，评估策略的真实表现。
交易
智能算法交易执行，自动化下单与风险监控，最小化滑点，保障策略稳定落地。
极致的工程，
强大的算力。
自研低延迟交易系统与分布式计算集群，GPU 加速的模型训练与海量并行回测,为研究与交易提供坚实底座。
自研因子框架
以统一框架快速定义、回测与组合因子。支持 Python 与 C++。
define_factor(
name='reversal',
expr=lambda d: -d.ret_5,
)
低延迟交易链路,毫秒级行情处理与下单,7×24 小时监控保障策略稳定运行。
机构级的
风控与合规。
每一笔交易可追溯，每一项风险可量化。我们坚守合规底线，将风险管理嵌入投资的每一个环节。
全面风险监控
敞口、回撤、流动性多维实时监控
完整交易留痕
全链路交易记录，决策可追溯可审计
实时绩效归因
收益来源拆解，策略表现透明可视
为研究而生，
以数据为本。
策略 7×24 小时
不间断运行。
每时每刻,数千个量化信号在自动生成、校验与执行,机器纪律驱动,不受情绪与人为干扰。
适合不同需求的产品系列。
追求稳健超额收益
- 中证500 / 1000 指数增强
- 严格控制跟踪误差
- 长期跑赢基准
- 适合配置型投资者
追求绝对收益
- 量化对冲 · 市场中性
- 剥离市场系统性风险
- 回撤可控、收益平稳
- 与权益市场低相关
- 适合稳健型投资者
面向机构与高净值
- 多策略 FOF 配置
- 量身定制风险预算
- 专属投研服务
- 定期深度沟通
- 灵活的产品结构
开启您的
量化投资之旅。
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